為替市場で勝つ方法はシンプル、ツイッターをフォローせよ-研究
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注目のコメント
確かに、他の人がどう予想しているかを正しく予想することが、金融市場で勝つ秘訣だという「美人投票」になのだから、twitterから情報を得るのは正しい戦略かもしれない。
残念ながら、記事のリターンの再現性は低いでしょう。
さすがに検証方法自体は外挿法を用いているとは思うので、データによる変数の内的最適化は行われていないでしょうが、フォロー戦略の選択基準等、戦略の選択における内的最適化はアルゴリズム作成の上では絶対に避けられない事象です。
その時点で、リターンの再現性の期待値は、記事にあるデータの数字を下回る事が証明されてしまいます。
この事実は、フィンテック関係者でも意外と知られていません。
ちょっとマニアックな話ですが。。。