ゴールドマン・サックス、自動化でトレーダー大幅減 3割がエンジニアに
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ゴールドマンだけでなく、他の投資銀行も同じです。
2000年から2010年までの間に、日本においても外資系だけでなく、日系の証券会社のトレーディングシステムの自動化はほぼ終了しています。
板にささっているビッドとオファーのバランスをクラスター分析して、過去の板情報と照合して似ているパターンを抽出して次の板のバランスを予測したり、新しくささる注文をポアソン到着過程でフィッティングして係数を算出して予測したりすれば、トレーディングを自動化できます。
委託注文(顧客からの注文の執行)に関してだけ言えば、AIというほどの技術を使わなくても、トレーダーに勝つことは難しくありません。こういう記事こそ「AIやロボットは人間から仕事を奪うのか?」という命題の試金石になりそうですね。17年前の2000年には華やかな職種であったエグゼキューショントレーダーは概ね淘汰されました。しかし、2000年時点で約2.2万人だったゴールドマンサックスの従業員数(世界計)は2015年には3.7万人と約70%増えています。
600人→2人より重要なのは以下の部分でしょう。対人折衝を含むプロジェクト型業務でも手順を分解して、自動化比率を高められると真剣に考えていることです。
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次は投資銀行業務を自動化するという。伝統的
に営業力や相互関係の構築といった人間的なス
キルが重視されてきた仕事だ。こうした「神の
手を持つ社員」をすべてコンピューターと入れ
替えるわけにはいかない。だがゴールドマン・
サックスではすでに株式公募の際に必要な146
の手順を明確にしており、その多くは「自動化
がぜひとも必要である」とチャベスはいう。