ウォール街に到来したクオンツの時代

コメント

注目のコメント

• 昆 政彦

  早稲田大学客員教授、グロービス経営大学院教員

  ・2017年05月27日

  リーマンショックは、クオンツの行き場が金融業に流れ商品開発にあたり、一般には理解不能な金融商品のリスク判定を間違えた事にあるとの結論は行かされる体制になっているのだろうか？
• 土屋 武司

  東京大学 大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授

  ・2017年05月27日

  冷戦終結で余った核物理学者がウォール街に流れ込み，物理数学的な手法を広めた．「物理学者、ウォール街を往く。―クオンツへの転進」より．
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  私の研究室は航空工学，飛行制御の研究をしていますが，金融業界に就職する学生，就職しなくてもインターンに行く学生が一定数います．数値計算，数理計画法，制御ができる学生は重宝がられるようです．私自身，金融工学の研究動向はチェックしています．エンジニアリングへ応用できることがありますので．
• 岡村 聡

  S&S investments 代表取締役

  ・2017年05月27日

  こういうクオンツの記事では、未だに2007年のクオンツショックの事が語られるけど、今では自社のアルゴリズムと同様のトレードを検知すると、すぐに戦略を変えてマーケットが一方向に振れる事を防止できるようになっている。おまけに、40年間で費用差し引き前で幾何年率平均70%という人類史上最高の成績を残しているルネッサンスの社内ファンド、メダリオンはクオンツショックがあった2007年にも年率160%のリターンを上げている。長期的なシャープレシオで見て、クオンツが最強の取引戦略であるのは明らか。